量化交易是什么意思？

什么是量化交易？

量化交易是指现代统计和数学的方法，通过建立先进的数学模型来代替人类的主观判断，利用计算机技术从海量的历史数据中寻找能够带来超额收益的方法来制定策略， 并利用数学模型验证和固化这些规则和策略，然后通过程序化交易严格执行，最大限度地减少投资者情绪波动下非理性决策的影响，以获得持续、稳定和高于平均的超额收益。

量化交易的核心在于数学、统计、金融和计算机技术的结合。通过挖掘海量数据、寻找规则、做出预测，并利用该定律进行自动计算和决策，可以克服人性的弱点，获得高额利润。

简单来说，可以把量化当做一种理性的投资手段，利用技术优势帮助投资者实现风险最小化和收益最大化的良好局面。

量化交易的优点？

（1）投资业绩稳定，回撤低。量化交易从历史数据中不断地挖掘有望在未来重复的历史规律并进行利用；量化交易依靠一组股票来获胜，而不是一个或者几个股票获胜。

（2）能够克服人性的弱点，实现理性投资。在容易失去理性的情况下帮助投资者保持理性；因而在市场反应过度、丧失理性的时候能够及时把握住时机。

（3）信息的处理能力强。量化交易使用计算机技术对海量数据进行处理，对信息的处理能力更强。

量化策略的类型有哪些？

量化策略大概可分为趋势类、马丁类、网格类、算法交易、高频交易、剥头皮类以及人工智能类。但现阶段市面上的量化系统，常用的是以下四种：

趋势类策略：具体还可以分为均线策略、海龟策略、震荡策略，主要还是依赖传统的公式指标计算开仓平仓。但是，因为该策略市场已经高度同质化，目前面临失效的问题。

马丁类策略：该策略在外汇交易应用上是最频繁且变种最多的策略。它其实是一种赌博策略，就是逆势加仓或者顺势加仓，直至盈利出局，再进行下一轮建仓。

网格类策略：网格系统是将盘面网格化，就是对价格空间进行平均分配，每一段形成横坐标，一般可分为3格、5格、8格等，依照各个坐标位进行建仓平仓操作，一般是止盈出场。该策略的的优点在于对利润和风险进行精确计算。但是缺点则是对行情的整体方向性把握不强；适合震荡行情，不太适合趋势行情。

人工智能策略：人工智能策略利用神经网络算法，通过大数据学习，深度训练出一套可用于交易，能够准确预测未来行情的变化，实现稳定盈利。

综合而言，量化交易的本质可以用西蒙斯的这段话概括：“不管多么复杂的模型，没有一个能长期不变地一直赚钱，因为市场在变化，信息在变化，我们不是机器的奴隶，只有通过不断学习，持续不断地更新自己的模型和策略，寻找市场上的规律，让我们的交易系统跟上变化本身，才能在交易市场中立于不败之地。”

量化交易是一个极其复杂但很有趣的量化金融领域。而且在金融投资逐步由科技主导代替人主导的背景下，量化交易具有广阔的成长空间，这既是挑战，也是机遇！